Test de estrés a la banca: ¿sabes cómo te afecta?

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Prácticamente todos los bancos españoles han superado la evaluación a la que les ha sometido el Banco Central Europeo. ¿Sabes qué significa esto? En Kelisto te explicamos en qué consiste el examen y si sus resultados pueden afectarte como cliente.

El Banco Central Europeo (BCE) presentó hace una semana los resultados del análisis realizado a las 130 entidades más importantes de la zona euro, 15 de ellas españolas. El propósito de este examen era evaluar la solvencia del sistema financiero europeo ante situaciones económicas adversas. De las entidades analizadas, 25 no han logrado superar el examen y sólo una de ellas es española.

¿En qué consiste el análisis realizado por el BCE?

La revisión consiste en un análisis de calidad de los activos de los bancos  –denominado AQR– y de pruebas de resistencia de los balances de las entidades de crédito, los conocidos como “test de estrés”.

La primera parte del examen consiste en un estudio de los balances de los bancos a 31 de diciembre de 2013 y tiene como fin asegurar que todas las entidades parten del mismo punto, es decir, que sus activos de encuentran reflejados en el balance de manera rigurosa. En esta prueba, los bancos han de alcanzar, al menos, un 8% (porcentaje que indica su ratio de capital respecto a sus obligaciones).

Una vez realizado este análisis, se somete a la entidad al “test de estrés”, es decir, a una prueba de su solvencia frente a diferentes escenarios económicos mediante una simulación de estos. En definitiva, se trata de averiguar si una entidad sería capaz de hacer frente con su capital propio, es decir, sin recurrir, por ejemplo, a los depósitos de los ahorradores,  a una situación de recesión o a un contexto de aumento del desempleo que llevara asociado un incremento de la morosidad.

Para saber si la entidad está preparada para  absorber las pérdidas en estas situaciones sin dejar de lado obligaciones, como el pago de intereses, se establecen unos umbrales: una solvencia de, al menos, el 8% para un escenario estable (denominado base)  y el 5,5% para uno menos amable pero posible (adverso).

¿Han aprobado los bancos españoles?

Se han analizado 15 entidades españolas que son Kutxabank, Bankinter, Bankia, La Caixa, NCG Banco, BBVA, Banco Santander, Unicaja, Banco Sabadell, BMN, Catalunya Banc, Cajamar, Ibercaja, Banco Popular y Liberbank. De ellas, solo Liberbank no ha logrado superar una fase de la prueba. Ahora bien, ésta no tiene en cuenta los ajustes realizados por el banco a lo largo de 2014 para reforzar su capital, dado que toma los datos a 31 de diciembre de 2013.

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Fuente: BCE, BDE y elaboración propia. Ordenados en función del resultado obtenido en el escenario adverso.

Esto significa que la banca española refleja con rigor el valor de sus activos y que el impacto de un escenario adverso sobre su solvencia sería relativamente reducido; es más, el sistema bancario español ha sido el que menos ajustes ha debido realizar como resultado de la evaluación, tal y como ha explicado el Banco de España.

No ha ocurrido lo mismo en países como Italia ­–nueve de los bancos que han suspendido son italianos–, Grecia –tres de las cuatro entidades griegas han suspendido–, Portugal, Chipre, Irlanda, Austria, Eslovenia, Francia, Bélgica e, incluso, Alemania, donde ha suspendido el Münchener Hypothekenbank.

¿Qué significa que un banco tenga un buen resultado?

La evaluación realizada busca mejorar la transparencia en el sector bancario, identificar debilidades potenciales y contribuir a reforzar la solvencia de los bancos; por ello, que un banco saque una buena nota significa que afronta el futuro en unas condiciones óptimas, con la solvencia necesaria y un balance saneado con suficiente capital propio.

En el caso español, los buenos resultados obtenidos, muy distintos a los logrados en las pruebas realizadas en ocasiones anteriores, son la consecuencia del proceso de reestructuración del sistema bancario llevado a cabo en los últimos años.

¿Y tener un mal resultado?

Que un banco no apruebe este examen significa que no ha superado la simulación a la que se le ha sometido; es decir, en un escenario en el que se viera obligado a soportar parte de las pérdidas provocadas, por ejemplo, por un aumento de la morosidad, no dispondría de capital propio suficiente para hacerlo y pondría en peligro el dinero que los ahorradores han depositado en él.

Sólo una entidad española, Liberbank, ha quedado por debajo del umbral establecido en una de las fases del ejercicio. Esto indica que presenta cierto déficit de capital (32 millones de euros). Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el análisis se basa en los datos de los balances de las entidades a 31 de diciembre de 2013, por lo que no tiene en cuenta el reforzamiento del capital realizado por el banco a lo largo de este año (640 millones de euros), que cubriría las necesidades para asegurar su solvencia.

Cómo cliente, ¿debe preocuparme el resultado que ha obtenido alguno de los bancos españoles?

Los datos apuntan a que la banca española ha salido muy bien parada de este examen, por lo que no hay razones para preocuparse, ni siquiera en el caso de que seas cliente de Liberbank, ya que la entidad ya ha tomado las medidas necesarias para asegurar su solvencia.

En cualquier caso, una vez publicados los resultados, las entidades que no han alcanzado la solvencia requerida por el BCE disponen de dos semanas para presentar sus planes de capital. En ellos deben incluir la cobertura del déficit detectado en un plazo de seis meses (si no han superado AQR o no han alcanzado el umbral de solvencia en el escenario central del test de estrés) o en 9 meses (si su suspenso se ha producido en el escenario adverso).

¿Por qué mi banco no ha sido examinado?

Es posible que eches en falta a tu banco entre los analizados. Esto ocurre porque el BCE no analiza todas las entidades, sino solo a aquellas consideradas bancos sistémicos, que son los que cumplen uno de estos dos requisitos:

1. Cuentan con activos superiores a los 30.000 millones de euros.

2. Sus activos representan el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) del país del que proceden.

O bien aquellos que, sin ser sistémicos, han recibido fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Si tu banco no se encuentra en ninguno de estos supuestos, el BCE no lo analizará ya que no lo considera lo suficientemente grande como para que, en el caso de que no presentara la solvencia necesaria, pudiera poner en riesgo el sistema bancario del país. Ejemplo de ello son EVO Banco o Caja España-Duero, entre otros. Eso no significa, sin embargo, que no sean entidades solventes. Por ejemplo, Banco Mediolanum asegura tener un ratio de solvencia (lo que mide el AQR) del 51,81%.

Fuentes: BCE, CNMV, BDE, Banco Mediolanum.

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